B、鮑魚屬於軟體動物，體內沒有脊柱，屬於無脊椎動物；鯊魚屬於魚類，體內有脊柱，屬於脊椎動物．
C、水蛭是環節動物，體內沒有脊柱，屬於無脊椎動物；水螅是腔腸動物，體內沒有脊柱，屬於無脊椎動物．
D、斑馬是哺乳動物，體內有脊柱，屬於脊椎動物；海馬是魚類，體內有脊柱，屬於脊椎動物．
故選：D