馮小剛的母親身體不好。20歲那年,她只身來到北京。婚後,她失去了壹個兩歲的女兒。35歲時,她與馮小剛的父親離婚。45歲時,她在47歲時患上了癌癥和腦血栓。之後她癱瘓在床16年。盡管如此,她總是以強大的精神鼓舞著馮小剛。1984年,馮小剛隨軍塵遷居外地,加入北京市城市建設開發總公司工會,從事文化宣傳工作。經過單位同事的介紹,馮小剛認識了他未來的妻子,並和她結了婚,婚禮後她的女兒馮思羽出生了。
1991年,馮小剛正在拍攝電影《大話西遊》,認識了影視演員徐帆。1999馮小剛與前妻協議離婚。1999九月19馮小剛和徐帆舉行婚禮。在馮小剛和徐帆十壹年的婚姻中,壹直沒有孩子。馮小剛只有壹個獨生女,馮思羽,是他與前妻所生。