《西虹市首富》最集中的拍攝地點在廈門，比如廈門的人民體育場、集美橋、方特夢幻王國。沈騰出戰的王多羽揭幕戰，地點在廈門鬥西路附近的人民體育場。電影中的“東美橋”其實就是廈門的集美橋，然後電影中出現了廈門方特的奇幻王國、廈門雙魚島的大橋、漳州市長泰縣麻陽溪旅遊區等等。
此外，電影中王多宇帶著團隊去了城堡，其中城堡是在山東蓬萊的文成城堡拍攝的，文成城堡位於山東煙臺蓬萊市劉家溝街西村，是典型的城堡建築。
幕後制作
西虹市首富是1985布魯斯特的《百萬富翁》的翻拍版。顏飛和彭大墨花了兩年時間構思和創作劇本。在選擇故事中的地名時，顏飛和彭大墨最初的想法是，編造壹個地名來講述故事，既能規避現實風險，又能產生創作快樂。他們靈機壹動，將地名命名為西虹城，諧音，好記，有趣。
在寫劇本的過程中，原劇本中的主角是壹名棒球運動員，電影改成了守門員。同時，電影原著用燒錢買票，競選市長、州長、總統血本無歸，編劇卻想設計壹個中國式的花錢方式，傷了不少腦筋。
壹開始導演想讓沈騰減肥，沈騰就去健身房辦卡，要求私人訓練。他每天跑5公裏。結果腳踝和臀部受傷，不能運動，就讓沈騰增重，體重要控制在163 kg左右。為了適應胖子這個角色的需要，張壹鳴拔掉了脂肪線，最後體重增加了40多公斤。