康熙年間，壹位姓萬的回族人從大廠來京，在宣武門外下謝街壹家專門生產銷售醬牛肉牛頭人的“鍋幫作坊”裏當學徒。不久，他用積攢的錢買了壹輛手推車，在西單南街附近賣自制小吃。後來他在宣武門的大道東安二胡同西口，搭了個棚賣烤牛肉，也賣過壹些包子，餅幹之類的。因為他選肉很仔細，切肉刀也很好，所以吸引了很多顧客。人們稱之為“燒烤碗”。
燒烤萬主要經營烤牛肉，後來加了羊肉。萬燒烤對食材的選擇非常嚴格。牛肉選自體重300公斤以上、4歲左右的奶牛或閹割過的公牛。燒烤只用牛的上腦、裏脊肉、排骨等嫩部位。羊肉只選用40公斤左右的溪口團尾羊、閹割過的公羊、乳羊。
燒烤灣的燒烤具有制作工藝復雜，制作精細，燃料精致，風味獨特的特點。
加工牛羊肉片時，有獨特的刀法和精湛的萬華刀工，切出來的肉片薄而均勻整齊。烤肉是用松果、松枝和其他燃料制成的。燒烤的時候香氣逼人，遠遠就能聞到。
燒烤店的燒烤桌上有專門的烤架，食客可以邊吃邊烤。先將炒好的瓜子抹上羊尾油，加熱備用。然後，把蔥花鋪在熱炒貨上。然後，用姜汁、醬油、料酒、鹵蝦油、番茄、蛋清腌制的肉片放在炒貨上。等肉快熟了，撒上香菜末，把肉片翻過來，直到牛肉變成紫色，羊肉變成粉白色。
此時的肉片薄而不柴，肥而不膩，鮮嫩爽口，肉香中還夾雜著陣陣松木香。
20世紀30年代，燒烤店擴大了經營範圍。每天下午都有客人在店前排隊，沒有等到火來燒烤。當時，政治家、達官貴人、外國人和市民都是燒烤店的顧客。
現在，燒烤灣總店的新地址在西城區南禮士路。重新裝修後，店裏特意開了壹個單間，恢復了老北京百年傳統的吃、烤特色。壹二十個人可以圍坐在蓋著大鐵箅子的炭爐旁，壹條腿踩在板凳上，手裏拿著兩根“六道木”，放入入味的牛肉，自己吃自己烤，邊吃邊喝，別有壹番風味。