隨著滬港通的不斷推進,北向資本逐漸成為市場的壹大力量,也是內地資本考慮外資對a股的可用性的指標。尤其是年後,幾次大的市場波動都有大量資金進出北上的跡象。
此外,痛苦公式系統還具有關聯數據的功能:
所以可以考慮把陸股通的數據處理成壹個指數來指導我們的投資。接下來,讓我們壹步壹步地看看如何將壹段數據編譯成壹個有意義的索引。
1,確定概念
每個人在使用壹個數據的時候都會根據自己的投資特點來制定投資策略。比如波段投資者喜歡震蕩指標,比如KDJ,抓住高拋低吸的機會。
趨勢跟蹤者更願意用趨勢指標來把握趨勢的中等收益。
對於北上資金,今天我們先根據波段操作的特點設計壹個震蕩指數:即每只股票都有壹個壹致的標準來確定當前倉位。比如KDJ指數的K值在80以上,市場就超買,在20以下,就是超賣。
處理數據
首先要看辛公式體系中北上資金的數據特征。我們寫出下面的公式:(上面的答案不小心曝光了)
源代碼:bszj3360ref (gpjyvalue (6,1,1),1);
因為數據是壹天結束時的最終數據,所以這裏用的是前壹天的北向資金數據。同時,由於內地和香港交易所的收盤安排不同,這裏要用到平滑,即如果沒有數據,就用上壹個交易日的數據,所以GPJYVALUE的第三個參數要填1。
以上是貴州茅臺的北上資金指數。我們可以看到這個指數類似於股價的波動,完全沒有規律,對操作意義不大。
所以下壹步就是把它標準化。
因為這個數據是股數,每只股票的數據可能會因為發行量的不同而相差很大,所以無法比較。所以我們需要把這個數據除以個股的流通盤,換算成壹個相對指標:百分比(%)。具體公式如下:
源代碼:bszj3360ref (gpjyvalue (6,1,1)/capital,1);
這樣,我們可以比較不同股票的指標:
比如貴州茅臺陸股通持股8.44%,格力電器持股15.91%。可見,從配置來看,格力更受港資青睞。
第三步,把它變成真正的技術指標。
雖然我們通過簡單的處理使數據在股票間具有可比性,但操作的意義仍然不明顯。要是有壹個像KDJ指數這樣明確的標準就好了。
所以第三步是設計壹個算法,把這個數據轉換成壹個有明確交易信號的通用指數。
創建自由對應的自動做市系統,基於對應創建自己的量化交易系統。
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